Если Вы подключаетесь к интернету при помощи vpn-подключения и хотите, чтобы при включении Windows автоматически подключался интернет, необходимо сделать следующее:

1. Создаём VPN-подключение, но не подключаемся к интернету (если подключились, то не следует отключаться от интернета до окончания описанных ниже действий) 
2. Запускаем редактор реестра (Win  + R → regedit → ОК)
3. Находим следующий раздел реестра:  

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

(в том случае, когда необходимо настроить автозапуск только для текущего пользователя) или

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

(если хотите настроить автозапуск для всех пользователей) 
В этой ветке реестра создаём "строковый параметр" (жмём правую кнопку мыши → Создать → строковый параметр) с любым именем
4. В качестве значения созданного параметра вписываем следующую строку:

rasdial "имя_соединения" <логин> <пароль> (Например: rasdial "VPN-connection" login password)

5. Закрываем реестр и перезагружаем компьютер.